M. Sc. Janis Müller

Janis Müller works as Consultant for PwC in Financial Services Consulting – Risk since 2014 and as research fellow at the Centre for Finance, Risk & Resource Management at TU Dortmund since 2015. He holds a M.Sc. in Business Mathematics from the University of Ulm. During his studies he spent one year at Lund University, Sweden, as exchange student, where he also did his master’s thesis in the area of pricing exotic derivatives, namely timer options.

During projects for mid-sized German and European Banks Janis gained experience in exposure simulation for calculating XVA, Credit Risk/Risk-Classification methods and pricing exotic derivatives at PwC. His research interest is mainly focused on current topics in risk management like the implications and issues arising from the replacement of Value at Risk by Expected Shortfall as part of FRTB.


Research

2019

Köchling, Gerrit; Müller, Janis; Posch, Peter N

Price delay and market frictions in cryptocurrency markets Journal Article

Economics Letters, 174 , pp. 39 - 41, 2019, ISSN: 0165-1765.

Abstract | Links | BibTeX

2018

Müller, Janis; Posch, Peter N

Wrong-way-risk in tails Journal Article

Journal of Asset Management, 19 (4), pp. 205–215, 2018, ISSN: 1479-179X.

Abstract | Links | BibTeX

Köchling, Gerrit; Müller, Janis; Posch, Peter N

Does the Introduction of Futures Improve the Efficiency of Bitcoin? Journal Article Forthcoming

Forthcoming.

Abstract | Links | BibTeX

Müller, Janis; Posch, Peter N

How does stochastic volatility influence asset prices? – A parameter-free approach Working Paper

2018.

BibTeX

Müller, Janis; Posch, Peter N

Wrong-way-risk in tails Journal Article

Journal of Asset Management, 2018, ISSN: 1479-179X.

Abstract | Links | BibTeX

Köchling, Gerrit; Müller, Janis; Posch, Peter N

Does the introduction of futures improve the efficiency of Bitcoin? Journal Article

Finance Research Letters, 2018, ISSN: 1544-6123.

Abstract | Links | BibTeX

Müller, Janis; Posch, Peter N

Consumption volatility ambiguity and risk premium’s time-variation Journal Article

Finance Research Letters, 2018, ISSN: 1544-6123.

Abstract | Links | BibTeX

Blog entries


Selected works

  • (2018) Backtesting Expected Shortfall Master Thesis
  • (2017) Vom CAPM zu modernen Multifaktormodellen: Eine Literaturübersicht über die Faktoren des Asset Pricing Bachelor Thesis
  • (2017) Bewertung von Energiederivaten Master Thesis
  • (2017) Bewertung amerikanischer Optionen anhand des Longstaff-Schwartz-Algorithmus Bachelor Thesis
  • (2017) Asset Backed Securities (ABS) – Einfuss auf die Entwicklung der Finanzkrise Bachelor Thesis
  • (2017) Options Pricing – Analysis of Different Valuation Methods for European Options Bachelor Thesis
  • (2017) Gefilterte Historische Simulation Bachelor Thesis
  • (2017) Margin Vauation Adjustment – A semi-replication model Master Thesis
  • (2017) Auswirkungen des Hedging mit Derivaten auf den Wert eines Unternehmens: Untersuchung des Stoxx 600 und S&P500 Master Thesis
  • (2017) What drives jumps? Evidence from the US stock market Master Thesis
  • (2017) Die Entwicklung der kapitalbasierten Cowdinvesting-Plattformen Master Thesis
  • (2016) Analyse potenzieller Auswirkungen und Risiken für den Finanzmarkt durch den Zuwachs an Exchange-Traded-Funds (ETFs) Bachelor Thesis
  • (2016) Kontrahentenrisiko und Credit Valuation Adjustment Bachelor Thesis
  • (2016) Nutzen Terrororganisatonen Insidergeschäfte zur Finanzierung? – Eine empirische Untersuchung der Attentate von Paris Bachelor Thesis
  • (2016) Regulierung der OTC-Derivatemärkte: Die Auswirkungen der European Market Infrastructure Regulation auf den Derivatehandel Master Thesis
  • (2016) Backtesting Value-at-Risk & Expected Shortfall Bachelor Thesis
  • (2016) Die Portfoliotheorie von Markowitz und ihreModifikationen – Eine kritische Würdigung Bachelor Thesis
  • (2016) Kreditrisiko im Receivable Finace mit der Bedeutung des Loss Given Defaults Master Thesis
  • (2016) Portfoliooptimierung von Aktienportfolios durch Beimischen von Rohstoffen Bachelor Thesis
  • (2016) Eine Analyse ausgewählter Tätigkeiten des Schattenbanksystems unter Einbeziehung verschiedener Regulierungsmöglichkeiten Bachelor Thesis
  • (2016) Shortfall-Risikomaße und alternative Risikokennzahlen Bachelor Thesis
  • (2016) Erstellung eines Scoringmodells zur finanziellen Risikoevaluierung internationaler Kunden im industriellen Anlagenbau – mit gezielter Betrachtung der Schwellenländer Bachelor Thesis
  • (2016) Der Secondary Buyout eines Finanzinvestors – Eine Analyse und praktische Heragehensweise dieser Exit-Strategie Master Thesis
  • (2015) Expected-Shortfall als kohärente Erweiterung zum Value-at-Risk Konzept Bachelor Thesis
  • (2015) Finanzierung klein- und mittelständischer Unternehmen Master Thesis
  • (2015) Funding Value Adjustment in der Theorie und Praxis unter besonderer Berücksichtigung der Bilanzierung vor dem Hintergrund des IFRS 13 Master Thesis